Risikomanagement und Reporting
Dem Risikomanagement in der Kredit- und Versicherungsbranche kommt eine immer größere Bedeutung zu. Nicht zuletzt die Finanzmarktkrise 2008 trägt zur Schärfung des Risikobewusstseins aller Akteure bei.
Basel II. So wurden die Eigenmittelanforderungen im Bankenbereich durch Basel II, ein internationales und risikoadjustiertes Konzept der Solvabilität und des Risikomanagements, ersetzt. Der auf den drei Säulen Quantität, Qualität und Offenlegung basierende Ansatz soll ein realistischeres Bild der Gesamtrisikosituation eines Kreditinstitutes wiedergeben und damit das Vertrauen im Interbankenmarkt und nicht zuletzt auch das der Kunden stärken.
Solvency II. Für die Versicherungswirtschaft ist mit Solvency II ein Basel II analoges Modell derzeit (2009) in der Testphase. Die oben erwähnte Drei-Säulen-Struktur ist auch hier Grundlage des Gesamtkonzeptes. Als frühzeitige Umsetzung der in der zweiten Säule von Solvency II zu erwartenden Anforderungen an die Qualität des Risikomanagements in Versicherungsunternehmen hat die BaFin im Januar 2009 das Rundschreiben 3/2009 Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Versicherungsunternehmen (MaRisk VA) veröffentlicht. Es konkretisiert die gesetzlichen Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) sowie eine EU-Richtlinie zu Finanzkonglomeraten. Die BaFin strebt dabei eine Konsistenz zwischen Banken- und Versicherungsaufsicht an, daher orientiert sich das Rundschreiben in großen Teilen an dem MaRisk Rundschreiben der Bankenaufsicht.
Wir unterstützen Sie! Aufbauend auf ihrer reichen Erfahrung im Bereich der Banksteuerung ist die syskoplan-Tochter Xuccess Consulting GmbH ein wertvoller Partner für Versicherungsunternehmen, die ihr qualitatives Risiko-management und die zugehörigen Prozessabläufe auf "Solvency II-Tauglichkeit" untersuchen möchten.
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